Trading Pullback In Trend Forex Trading

Top Strategie per il mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) pullback generano tutta una serie di opportunità commerciali, dopo un trend attiva infila maggiore o minore, ma approfittando di questa strategia classico è più difficile di quanto sembri. Per cominciare, la sicurezza che hai appena comprato sui tuffi o venduti a breve in resistenza può andare avanti, costringendo la propria posizione in una perdita di considerevoli dimensioni, o si può semplicemente stare lì a prendere polvere, mentre si perde su una dozzina di altri mestieri. Quindi, quali competenze sono necessarie per prenotare i profitti affidabili con le strategie di pullback, l'aggressività dovrebbero quei profitti essere prese e come si ammettono vi sbagliate senza rompere la banca (per la lettura correlato, fare riferimento alla opportunità di trading a breve termine pullback) Consente di delineare il la maggior parte delle condizioni tecniche favorevoli per un pullback per accendere una monetina, non appena si prende il rischio nella direzione opposta. In primo luogo, è necessario un forte tendenza in modo che gli altri giocatori pullback saranno allineati proprio dietro di te, pronti a saltare dentro e trasformare la vostra idea in un profitto affidabile. I titoli di sollevamento a nuovi massimi o di dumping a nuovi minimi soddisfare questo requisito dopo spingono ben oltre il livello di breakout o guasto notevole. azione verticale in un picco o depressione è necessaria anche per i profitti consistenti, in particolare sul volume più alto del normale, perché incoraggia un rapido movimento dei prezzi dopo si ottiene posizionato. E 'anche meglio quando la sicurezza trend si trasforma rapidamente dopo topping o toccare il fondo, senza la costruzione di una serie di consolidamento o il commercio di considerevoli dimensioni. Questo è necessario perché la gamma intervenendo minerà il potenziale di profitto durante il successivo rimbalzo o rollover (per la lettura correlato, fare riferimento a L'anatomia di Trading sblocchi). Microsoft (MSFT) costruisce un trading range di tre mesi al di sotto di 42 e scoppia in sopra volume medio nel mese di luglio, salendo in verticale a 45.73. Si ferma per una settimana e svende, rinunciando quasi il 50 del trend rialzista precedente. ed entra in forte sostegno a livello strappo e 50 giorni di EMA. Una inversione di tendenza a mezzogiorno stampa un piccolo candeliere doji (cerchio rosso), segnalando un'inversione. che raccoglie slancio pochi giorni dopo, sollevando più di 2 punti in un test del precedente massimo. Il titolo poi riprende il suo forte trend rialzista, la stampa di una serie di massimi pluriennali. (Per leggere ulteriori informazioni, consultare Candelieri illuminare la strada alla negoziazione logico) trovare il perfetto il prezzo di entrata Cercare verifica incrociata una volta che il pullback è in movimento. Questo termine indica zone di prezzi strette dove diversi tipi di supporto o resistenza line up, favorendo una rapida inversione e una forte spinta nella direzione del trend primario. Le probabilità di un aumento di rimbalzo o di ribaltamento, quando questa zona è strettamente tipi compressi e diverse di sostegno o di linea di resistenza perfettamente. Ad esempio, un selloff ad una rottura tra alti orizzontali che si allinea anche con un ritracciamento Fibonacci chiave e una media mobile intermedia. come ad esempio la 50 giorni EMA, solleva le probabilità significativamente per un commercio pullback di successo. Anche così, è possibile inserire pullback in circostanze meno vantaggiose scalando in livelli di prezzo contrastanti. il trattamento di supporto e resistenza come bande di attività di prezzo, piuttosto che le linee sottili. (per la lettura correlato, fare riferimento alle strategie per il trading di Fibonacci ritracciamenti) Janus Capital Group (JNS) ritaglia un trading range di 9 mesi con la resistenza a 13 e va verticale in un pesante volume di breakout dopo un noto gestore di hedge fund entra in azienda. I post di notizie un enorme guadagno di un giorno, lasciando il posto a un pullback immediato che atterra sul nuovo supporto al top della gamma, ora perfettamente allineati con il 62 ritracciamento di Fibonacci e 50 giorni EMA. Il magazzino si accende una monetina, saltando di nuovo sopra 15 e la ripresa del trend rialzista a un ritmo più lento. Stampa un sei anni alti due mesi più tardi. Prendendo opportunistiche profitti prendere profitti in modo aggressivo dopo l'entrata commerciale o scalabilità orizzontale. intascando denaro come la sicurezza recupera terreno perduto. Personalizzare gestione del rischio per le specifiche di quel modello di ritracciamento di Fibonacci, ponendo griglie sopra a) l'ultima onda del trend primario e b) l'intera onda pullback. Questa combinazione può rivelare livelli di prezzo armonici in cui le due griglie in fila, indicando le barriere nascoste. Lacune e piccolo commercio gamme anche bisogno di essere guardato per counterswings perché pullback gioca sempre comportano il rischio di stampa massimi inferiori a uptrends e minimi crescenti in ribasso. Nella maggior parte dei casi, i migliori uscite si verifica quando il prezzo si muove rapidamente nella tua direzione in una barriera evidente, tra cui l'ultima grande elevato sbalzo in una tendenza rialzista o swing basso in un trend al ribasso (per la lettura correlati, fare riferimento a Introduzione di oscillare Charting). Marathon Oil (MRO) rompe il supporto di 19 mesi a 31 nel mese di novembre, in sintonia con un calo dei prezzi del greggio. Il declino fondo ad alto volume a 24.28 un paio di settimane più tardi, lasciando il posto a un pullback che bancarelle al 38 Fibonacci ritracciamento selloff e la creazione di un basso rischio vendita a breve l'ingresso pullback. Una seconda griglia ritracciamento posto sopra l'onda pullback assiste gestione commerciale, individuando le zone naturali dove la tendenza al ribasso potrebbe stallo o invertire. L'inversione toro martello al 78,6 ritracciamento nel mese di gennaio (cerchio rosso) ha avvertito che i venditori allo scoperto potrebbero essere mirate, favorendo una rapida uscita per proteggere i profitti. Efficaci strategie di Stop Loss perdendo mestieri con giochi pullback tendono a verificarsi per uno dei tre motivi. In primo luogo, è calcolata male la portata dell'onda controtendenza e si entra troppo presto. In secondo luogo, si entra al prezzo perfetto, ma la controtendenza continua ad andare, rompendo la matematica logici che ha scatenato i segnali di ingresso. In terzo luogo, il rimbalzo o ribaltamento prende il via, ma poi abort, attraversando il prezzo d'entrata, perché la vostra strategia di gestione del rischio non è riuscita. L'ultimo caso è il più facile da gestire. Posizionare un trailing stop dietro la posizione non appena si muove a tuo favore e regolare con l'aumentare di profitto. La fermata del necessario quando si entra prima la posizione è direttamente correlata al prezzo scelto per l'ingresso. Come si acquisiscono esperienza, si noterà che molti pullback mostrano voci logici a diversi livelli. Più si aspetta e più profonda va senza rompere i fattori tecnici, più facile è quello di mettere uno stop a pochi centesimi zecche o dietro un significativo livello di verifica incrociata. Potrai perdere inversioni perfetti a livelli intermedi con una strategia di ingresso in profondità ma sarà anche possibile produrre i più grandi profitti e delle perdite più piccole. Se si sceglie di prendere molti colpi a livelli intermedi, la taglia della posizione deve essere ridotta e smette messo a livelli di perdita arbitrari come l'esposizione 25- a 50 centesimi su un chip blu e uno a l'esposizione da due dollari su un alto beta magazzino come ad esempio un biotech minore o giocare in Cina. JC Penney (JCP) scoppia sopra di 9 mesi linea di tendenza e rally ad un alto di 52 settimane a 11.31. Si scopre più basso a metà settembre, dopo intaglio un trading range di tre settimane e atterra sul sostegno tripla al trendline, 50 e 200 giorni EMAs. Lo stock rimbalza appena sotto il supporto, il disegno in acquirenti tuffo, ma la platea onda recupero, innescando un breakout fallito. Un gioco pullback preso al balzo richiede uno stop loss al di sotto che le sessioni basso (linea rossa), in quanto l'azione dei prezzi in quel livello lampeggerà tutti i tipi di segnali di vendita. Sblocchi e guasti spesso tornano a livelli contestate, testando il nuovo supporto o di resistenza dopo l'ondata tendenza iniziale si esaurisce di vapore. posizioni pullback prese vicino a questi livelli di prezzo mostrano un'ottima ricompensa per profili di rischio che supportano una vasta gamma di strategie di swing trading (per leggere ulteriori informazioni, consultare Introduzione a Swing Trading).Trading pullback pullback sono le mosse contro-tendenza che scandiscono ogni tendenza. Pullback sono anche chiamati correzioni e ritracciamenti. Nessun movimento di prezzo va in un diritto pullback linea sono naturale e normale. Di solito sono attribuiti a uno di profitto o ripensamenti, anche se per altri motivi si può immaginare per una tendenza a ritirarsi un po 'prima di riprendere, tra cui l'ora del giorno, giorno della settimana, giorno del mese o del trimestre, e pianura vecchio casualità - fashioned. Perché un pullback è un rifugio dal trendedness, esso può essere identificato quando un indicatore di momentum a base vacilla. Alcuni analisti ritengono che vedono modelli armonici o altri regolarità in pullback, come pullback sempre tendente a porre fine a una mossa misurata o un numero di Fibonacci. Spetta a ogni operatore di decidere se questo è vero e utile. Pullbacks sono la rovina di ogni trader esistenza perché si deve decidere se: Sit fuori e attendere che la tendenza a riprendere, accumulare perdite di carta. Uscire rapidamente e rientrare una volta che la tendenza si è ripreso. Fade la tendenza mdash cioè commercio contro-tendenza fino a quando il pullback è finita. Tutte e tre le decisioni commerciali sono ugualmente valide e che uno si sceglie dipende dal tempo che hai selezionato e la fiducia che avete nella vostra capacità di commerciare in sintonia con il sentimento di mercato. Per sedersi un pullback perché sei convinto che la tendenza riprenderà è una pratica di commercianti a lungo termine, che quasi sempre hanno i fondamentali per eseguire il backup della decisione. Lo svantaggio principale è che si stanno dando in su i guadagni già realizzati (su carta), che può essere psicologicamente difficile da fare e può, naturalmente, dimostrare di essere sbagliato se il pullback si trasforma in un rovesciamento. Rientrando dopo un pullback è una tecnica standard altalena commerciante e quasi certamente il metodo più costantemente vantaggiosa per il commercio pullback. Pullback non sempre seguono lo stesso modello di un tuffo verso il basso, con un incremento minore, e un tuffo finale verso il basso, il cosiddetto A-B-C modello, ma qualunque sia la configurazione pullback, il punto è che si vuole identificare quando è finita. La tecnica di oscillazione è caratterizzato come acquistare i tuffi, vendere i rally. In swing trading, non hai mai il commercio contro la tendenza. Una speciale applicazione del metodo swing è di acquistare su un pullback basso, comprare di più su un breakout nella direzione di tendenza, e attendere che il pullback dopo il breakout di acquistare una terza volta mdash questo è scalare in base a modelli di pullback. La maggior parte dei commercianti di Forex sono meno impegnati alla negoziazione solo la tendenza di quanto si possa pensare, visto che molti commercianti hanno scelto di Forex in primo luogo a causa della sua trendedness superiore. Invece di sedersi fuori un pullback o puntando per la prossima oscillazione direzionale, svaniscono la tendenza. L'implicazione è che qualunque movimento, verso l'alto o verso il basso, è probabile che durerà abbastanza a lungo per un commercio o due. Questo pone sblocchi al vertice dei commercianti a breve termine toolkit, anche se sappiamo che sblocchi sono spesso false e volte solo casuale. A causa di sblocchi false e casuali, solo sblocchi commerciali senza riguardo per il trend primario tende a non essere una strategia proficua. Nel valutare pullback, è necessario identificare due condizioni mdash quando un pullback sta per iniziare e quando si è sicuri che si è concluso mdash o trasformati in un'inversione. Per identificare l'inizio di un pullback, la maggior parte dei commercianti di consultare un indicatore di momentum. e qui l'oscillatore stocastico è il più popolare. Purtroppo, il stocastico può puntare a overboughtoversold per lungo tempo senza materializzare pullback. Il grafico giornaliero di seguito mostra un pullback in una tendenza rialzista in GBPUSD. Momentum nella finestra in basso è in calo come il prezzo scende, e notare che le bande di Bollinger si contraggono come il processo va avanti pullback. Si ricorda che in Forex, un breakout della Bollinger Band di solito non dura più di tre periodi prima che il prezzo è cordata di nuovo dentro. Questo particolare pullback ha due macchie piatte (ellissi) prima che raggiunga il basso più basso. In altre parole, anche pullbacks non vanno in linea retta e possono mostrare alcuni brevi periodi di consolidamento. L'implicazione è che non si vuole saltare la pistola e considerare che, poiché il prezzo non è più in calo, ma ora inizia a salire quando il pullback non ha infatti terminato. GBPUSD in un pullback di lunga durata. Bande di Bollinger e indicatori di momentum stanno aiutando a valutare la situazione corrente. Come si può prevedere quando un pullback è in procinto di colpire un indicatore superiore è alto momento che poi fizzles mdash in altre parole, il prezzo è overboughtoversold. Vedere la tabella che mostra l'oscillatore stocastico. Per il trading a breve termine, l'oscillatore stocastico è un buon strumento per identificare quando un pullback è in sospeso. Pullback in GBPUSD rispetto al suo oscillatore stocastico in ipercomprato (1) e ipervenduto (2) Condizioni Per raffinare la tua comprensione del pullback come si sviluppa, due tecniche classiche sono rompere una chiave di media mobile e la rottura di supporto o resistenza. Vedere la tabella. Qui l'azzurro media mobile esponenziale a 5 periodi (mentre le bande di Bollinger utilizzano sempre 20 periodi). Il prezzo attraversando il MA 5-periodo al ribasso coincide con le bande di Bollinger contraente. Come con tutti i media mobile, ritarda, ma non fatalmente in questo caso. E quando il prezzo chiude al di sopra del 5-periodo di MA, si dispone di un segnale che il pullback sta finendo. Inoltre, abbiamo una nuova linea di supporto che il prezzo tocca appena, ma non si rompe. Rompere una linea di supporto è un indicatore chiave che un pullback non è più solo un pullback ed è diventato un rovesciamento. Questo è uno dei momenti in cui si utilizzano più grafici periodo temporale può tornare utile. Sai solo che linea di supporto è lì perché è stato disegnato su un grafico lasso di tempo più ampio, come il quotidiano, se siete alla ricerca principalmente in un grafico a 4 ore. E tuttavia una linea di supporto può ottenere rotto, senza la tendenza essere rotto: pullbacks sono la rovina di ogni trader esistenza. A giudicare la forza e la potenza di un pullback duratura è una ricerca senza fine. Una buona idea è quella di trovare un indicatore che identifica in modo affidabile pullback nella vostra coppia di valute e il vostro periodo di tempo, se RSI. Stocastico, o qualche altro metodo. Qui ci sono alcuni concetti commerciante Swing per sfruttare pullback. Acquista il primo pullback dopo un grande e significativo breakout, con significativo riferimento a una pausa di supportresistance, una rottura della media mobile a 200 giorni, un divario enorme, o un livello di schema stabilito in passato, tra cui in particolare un numero tondo. Acquista il primo pullback di una media mobile significativo, con significativo riferimento a una media mobile che funge da supporto affidabile nella vostra sicurezza e la vostra tempistica di trading. Lasciare varie medie mobili su i grafici in modo che rimangano lì quando si passa tempi. Ad esempio, 200-periodo media mobile nell'arco di tempo H4 ha, stranamente, un po 'di forza motrice nel EURUSD. I accelera prezzo (in entrambe le direzioni) dopo una rottura di tale linea. Alcuni analisti Forex piace anche la media mobile a 200 ore. Prestare attenzione a modelli come il doppio top e doppi fondi, così come alcuni pattern candlestick come appendere l'uomo. 1. Quale dei tre risposte a un pullback risultati nella maggior guadagno per lunghi periodi Sit fuori. Acquista on cali. Commerciale contro la tendenza su un basis. TRADERS a breve termine NOTEBOOK pullback la negoziazione di Trends 020.404 16:21:03 PST da Steven Palmquist prova i sistemi della vostra cassetta degli attrezzi di trading, e assicurarsi che si sta utilizzando quelle giuste per le attuali condizioni di mercato. Lo sviluppo di una singola tecnica di trading e di utilizzarlo per tutto il tempo è come usare un cacciavite, anche quando si ha realmente bisogno di uno scalpello, invece. Proprio come un falegname ha diversi strumenti per diversi compiti relativi al suo lavoro, il trader di successo ha bisogno di una serie di strumenti per trattare con le condizioni di mercato diverse. Avere gli strumenti adeguati e sapere quando usare li aiuterà qualsiasi commercio commerciante con più successo. Strumenti del mestiere Uno degli strumenti che dovrebbero essere nel commercianti Toolbox è un buon sistema per pullback commerciali in trend scorte. Dal momento che il mercato non tendenziale tutto il tempo, è necessario anche un modo per determinare quando è opportuno utilizzare questo strumento e quando è meglio usare qualcosa di diverso. Backtesting può produrre comprensione quando utilizzare questo approccio e quando a rimanere in contanti, così come aiutare a determinare quali tipi di pullbacks e filtri sono più redditizi. Backtesting in grado di fornire risposte a domande quali: Come volume sul pullback influenzare i risultati che modo il volume il giorno breakout influisce sulla redditività del sistema In quali condizioni di mercato dovrebbero tecnica pullback essere utilizzati Conoscere le risposte a queste domande si può fare un più efficace commerciante e diminuire il rischio. Una delle tecniche che uso per pullbacks trading è quello di cercare i titoli che sono stati in una tendenza rialzista stabilita, ma poi si tirò indietro con almeno tre massimi decrescenti consecutivi. La figura 1 mostra un grafico di NFLX che illustra un esempio di un modello di trading pullback ai primi di marzo del 2003. Figura 1: pullback Trading. NFLX stabilito una tendenza rialzista, poi si tirò indietro con almeno tre massimi decrescenti consecutivi. NFLX era in una tendenza rialzista stabilito dal novembre 2002 al marzo 2003. Ai primi di marzo, ha mostrato un pullback di tre massimi decrescenti. Il giorno seguente, NFLX rotto alta dei giorni precedenti, che termina il modello pullback e fornendo un punto di ingresso o un trigger. Dopo il grilletto, NFLX salito 23 in quattro giorni. La sua facile trovare esempi che funzionano per qualsiasi sistema, è per questo che è così importante per i commercianti di ricerca e sperimentazione di un sistema prima di effettivamente usarlo con attenzione. Il primo passo è quello di definire chiaramente il sistema in modo che possa essere testato e valutato. Le regole per il sistema di pullback può essere trovato nella figura 2. Le regole di ingresso e di uscita sono semplici e non richiedono di essere incollati allo schermo per tutto il giorno. Le scorte sono considerati in una tendenza rialzista se hanno chiuso al di sopra della media mobile semplice a 200 giorni, ed i 20 giorni pendici dei 28-, 50-, e 20 giorni semplici medie mobili sono stati positivi. Figura 2: le regole del sistema Richiamo di trading. BACKTESTING Quando si valuta un sistema, ho prima prova durante un contesto di mercato in cui dovrebbe funzionare. Se non mostra risultati promettenti in condizioni favorevoli, la sua migliore per provare un'altra idea. Se si mostra la promessa in un mercato favorevole, io poi testarlo sotto una serie di diverse condizioni e periodi di tempo. La figura 3 mostra i risultati dei test retrospettivi per il sistema di ritiro di tre giorni durante il periodo rialzista di tre mesi su 5 settembre 2003, attraverso il 4 dicembre 2003. Figura 3: backtesting risultati per la scansione pullback di tre giorni. In modo per me di considerare l'utilizzo di un sistema di negoziazione, essa deve soddisfare tre criteri: il sistema deve mostrare più vincitori che perdenti Il profitto medio degli scambi vincenti devono essere più grande della perdita media dei mestieri perdere, e ci deve essere un numero ragionevole di mestieri per il periodo di prova. Un sistema di soddisfare questi criteri ha un'aspettativa positiva. Trading è un gioco di probabilità. Se vinco più di perdo, e guadagnare di più i vincitori di perdo sui perdenti, allora il mio lavoro è quello di giocare il gioco spesso. Se si lancia una moneta e ogni volta che viene testa mi dai 1, e quando esce croce io ti do 0.95, il mio obiettivo è quello di ottenere di giocare più a lungo possibile. La moneta può venire code un certo numero di volte di fila, ma so che nel lungo periodo io uscire in anticipo. La figura 3 mostra che durante il periodo di prova il sistema di ritiro di tre giorni ha una aspettativa positiva. Produce trade vincenti 64 del tempo, e il profitto medio dei mestieri vincere è più grande della perdita media di perdere mestieri. Il rendimento medio annuo del capitale investito numero (ROI) è interessante, ma dal momento che assume il commerciante prende tutti i 2.371 mestieri e non tiene conto di posizione dimensionamento, non è riflessivo della pratica. Il numero di ROI è una buona figura di merito, e vincendo 64 del tempo in un buon mercato manterrà il lupo dalla vostra porta. Al fine di verificare gli effetti di considerazioni di volume sulla scansione pullback di tre giorni, ho eseguito il backtest di nuovo nello stesso periodo di 5 settembre 2003, attraverso il 4 dicembre 2003. Questa volta tre diversi filtri di volume sono stati utilizzati, uno alla tempo. I risultati in figura 4 indicano che durante questo periodo di tempo i risultati commerciali potrebbero essere migliorati, concentrandosi sulle posizioni che entrano in cui il volume del giorno Trigger è superiore alla media. Figura 4: I risultati di filtri di volume per la scansione pullback. USO FILTRI Dopo aver valutato i filtri di volume, ho testato gli effetti di filtri che utilizzano il prezzo del giorno grilletto chiusura. L'aggiunta di requisiti per la scansione pullback di tre giorni (come richiede il prezzo di chiusura del giorno di attivazione di essere al di sopra dei giorni precedenti stretti, al di sopra dei giorni precedenti basse, o al di sopra dei giorni precedenti di altezza) non ha migliorato in modo significativo i risultati. L'indicatore stocastico a confronto il prezzo di chiusura corrente per la fascia di prezzo degli ultimi 21 giorni ed esprime il rapporto in percentuale. E 'spesso usato in un mercato nontrending per indicare quando i prezzi sono ipercomprato (stocastico sopra 80) o ipervenduto (stocastico inferiore a 20). La scansione pullback di tre giorni cerca pullback in un mercato con un trend, ma l'indicatore stocastico può essere utile come strumento per misurare la profondità del pullback. Aggiunta di un filtro per la scansione base che richiede l'indicatore stocastico deve essere inferiore a 70 saranno filtrare pullbacks poco profonde. L'aggiunta di questo filtro per la scansione pullback di tre giorni ha aumentato il ROI a 126 e la percentuale di vincitori a quasi 68. Alcuni commercianti utilizzano l'oscillatore in movimento convergencedivergence media (MACD) per contribuire a tempo i loro commerci. L'oscillatore MACD è un indicatore di momentum sensibile a breve termine. Quando l'oscillatore MACD e il prezzo sono entrambi in aumento, quantità di moto è in aumento. Quando MACD inverte la direzione, può essere un avvertimento che l'azione dei prezzi è di stallo. Tuttavia, dal momento che uno stock soddisfare i requisiti della scansione pullback ha già visto lo stallo azione dei prezzi, che ci si aspetta non è il MACD per essere molto utile. Ancora una volta, backtested scansione pullback tre giorni con l'aggiunta di un filtro che richiede l'oscillatore MACD essere positivo il giorno grilletto. Questo ha ridotto significativamente le prestazioni del sistema. Ciò dimostra che è importante per testare gli effetti di filtri su un sistema specifico, e non solo aggiungere indicatori preferiti senza dati per supportare il loro uso. verificare sempre le ipotesi prima di immettere denaro reale a rischio. SISTEMA DI RISULTATI La prova iniziale della scansione pullback di tre giorni ha mostrato risultati promettenti. In pratica, i candidati di trading possono essere trovati utilizzando il software di scansione commerciale o guardando i grafici. Il test iniziale indica che gli operatori dovrebbero cercare forte volume sul giorno grilletto e prendere in considerazione evitando pullback poco profonde. Alcuni commercianti cercheranno un sistema promettente che backtests ben più di un periodo pluriennale, e quindi il commercio esso. Tuttavia, dal momento che le condizioni di mercato cambiamento e alcuni sistemi funzionano in tutte le condizioni di mercato, si può verificare gli utilizzi significativi quando il sistema scelto è al passo con il mercato. Un modo per ridurre al minimo gli utilizzi è quello di testare il sistema in diversi mercati, quindi sviluppare regole su quando prendere i mestieri offerte dal sistema e quando ignorarli. La Figura 5 mostra due rialzista e due periodi di ribasso del Nasdaq. Testare la scansione pullback di tre giorni nel corso di questi periodi ha dato i risultati mostrati nella figura 6. I dati indicano che il sistema produce buoni rendimenti durante i periodi rialzisti nel mercato, e perde soldi durante periodi di ribasso. Il sistema ha anche dimostrato la redditività durante il periodo di tre anni del 4 dicembre 2000, attraverso 4 Dicembre 2003, che comprendeva uno dei peggiori mercati orso su disco. Mi piace vedere un sistema di mantenere la redditività in un periodo compreso i cicli di toro e orso. Figura 5: i periodi di prova rialzista e ribassista del Nasdaq. Figura 6: Test risultati per le diverse condizioni di mercato. Trading con il mercato è una componente chiave del successo commerciale. Prendendo posizioni lunghe in un mercato che è in trend verso il basso è come nuotare controcorrente si può fare, ma la sua più difficile che andare con la corrente. Faccio buon uso di linee di tendenza e di altri filtri per determinare quando seguire e quando ignorare i segnali dal mio sistema. Questo approccio può avere un impatto significativo sulla vostra linea di fondo. Uno dei filtri che uso è la media mobile semplice di 35 giorni del Nasdaq. Io uso il QQQ come proxy per il mercato quando backtesting. Limitando le voci del pullback scansione di tre giorni per i periodi in cui QQQ è al di sopra della sua media 35- giorno ha migliorato il ROI durante il periodo di prova di tre anni (4 dicembre 2000 - 4 dicembre 2003) dal 31 mostrato in Figura 6-53 . La percentuale di trade vincenti aumentato a più di 56. Utilizzando una media mobile per la temporizzazione si mantiene nel corso significativi cali del mercato, ma non si fa arrivare in abbastanza veloce per il commercio durante il rally di mercato orso. In aggiunta a queste tecniche, io uso supportresistance e linee di tendenza sul Nasdaq per decidere quando prendere i commerci pullback. Io uso il Nasdaq per la temporizzazione perché conduce spesso il modo sia sul monte ea ribasso. Se il Nasdaq è canalizzazione, mi concentro sulla presa commerci pullback quando l'indice viene rimbalzando sulle trendline inferiore. Se Nasdaq ha registrato un andamento verso il basso, io iniziare a prendere mestieri pullback quando la linea di tendenza è rotto al rialzo. Questo approccio richiede un po 'di pratica, ma può essere molto efficace. Ho usato l'approccio qui delineato per valutare una serie di sistemi di negoziazione. In questo modo, io continuo aggiungere strumenti alla mia cassetta degli attrezzi per l'utilizzo in diverse condizioni di mercato, e sono raramente senza una interessante lista di candidati di trading. Steve Palmquist è un commerciante a tempo pieno, con quasi 20 anni di esperienza. Egli è il fondatore di Daisydogger, che fornisce analisi di libero mercato, consigli di trading, e materiale didattico, tra cui la newsletter Trades tempestivo. Se siete interessati nel codice per i sistemi di negoziazione di cui qui, per favore scriva Palmquist a codedaisydogger. Grafici per gentile concessione di AIQ Grafici corrente e articoli passati dal lavoro di denaro, gli investitori Magazine, sono disponibili all'indirizzo lavoro di denaro.