Python Stock Option Quotes

Imparare Quant skills. If sei un commerciante o un investitore e vorrebbe acquisire una serie di abilità di negoziazione quantitative, siete nel posto giusto del Commercio con corso Python vi fornirà i migliori strumenti e le pratiche per la ricerca di trading quantitativo, tra cui funzioni e script scritti dai commercianti quantitativi esperti Il corso ti dà il massimo impatto per il vostro tempo investito e denaro Essa si concentra sulla applicazione pratica di programmazione alla negoziazione piuttosto che informatica teorica Il corso si ammortizza rapidamente consentendo di risparmiare tempo nel trattamento manuale dei dati vi permetterà di trascorrere più tempo alla ricerca la vostra strategia e attuare proficui trades. Course overview. Part 1 Nozioni di base si impara perché Python è uno strumento ideale per la negoziazione quantitativa si inizierà con la creazione di un ambiente di sviluppo per poi farvi conoscere le biblioteche scientifiche. Parte 2 Gestione dei dati Ulteriori informazioni su come ottenere i dati da varie fonti gratuiti come Yahoo Finance, CBOE e altri siti di leggere e scrivere più formati di dati, tra cui CSV ed Excel files. Part 3 strategie ricercando Impara a calcolare la PL e prestazionali che accompagnano metriche come Sharpe e drawdown costruire una strategia di trading e ottimizzarne le prestazioni più esempi di strategie sono discussi in questo part. Part 4 Andando vivere questa parte è centrata intorno Interactive Brokers API imparerete come ottenere i dati in tempo reale delle azioni e luogo orders. Lots live di esempio code. The materiale didattico è costituito da quaderni che contengono testo insieme con il codice interattivo come questo Sarete in grado di imparare interagendo con il codice e modificarlo a proprio piacimento sarà un ottimo punto di partenza per la scrittura del proprio strategies. While alcuni argomenti sono spiegato in grande dettaglio per aiutarvi a capire i concetti di base, nella maggior parte dei casi hai vinto t nemmeno bisogno di scrivere il proprio codice di basso livello, a causa del sostegno da librerie open-source esistenti biblioteca TradingWithPython riunisce molte delle funzionalità discusso in questo corso come un funzioni pronte per l'uso e verranno utilizzati in tutto il panda del corso vi fornirà tutto il potere pesante di sollevamento necessaria nei dati scricchiolio tutto il codice è fornito sotto la licenza BSD, che ne permette l'uso in commerciale Valutazione aplications. Course. Un pilota del corso si è svolto nella primavera del 2013, questo è ciò che gli studenti avuto modo di say. Matej corso ben progettato e buon allenatore Sicuramente vale il suo prezzo e il mio tempo Lave Jev ovviamente sapeva che la sua profondità roba di copertura è stato perfetto Se Jev corre nulla in questo modo ancora una volta, io sarò il primo a firmare John Phillips tuo corso davvero mi ha fatto saltare iniziato a considerare pitone per magazzino sistema analysis. Copyright 2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati utilizzando questo sito, accetti i Termini del servizio Privacy e Cookie updated. Intraday dati forniti da SIX Financial Information e soggetti ai termini di utilizzo dei dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio SP Dow Jones indici SM Dow Jones Company, Inc. Tutti citazioni sono in tempo di scambio in tempo reale locale ultimi dati di vendita forniti dal NASDAQ Maggiori informazioni sul NASDAQ scambiati i simboli ed i loro dati attuali intraday situazione finanziaria in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi SP Dow Jones indici SM Dow Jones Company, Inc SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti hanno ritardato Tutte le citazioni sono in centrale locale time. MarketWatch Top Stories. I sono interessato a fare l'analisi econometrica sugli strumenti finanziari derivati ​​Il riaggancio principale che ho affrontato è che non ci sono buone risorse libere, almeno che io sappia per le opzioni di dati storici per questo motivo che voglio creare la mia propria banca dati personale dei prezzi delle opzioni storiche ho rotto questo progetto verso il basso in tre hurdles. Figure principale come ottenere i dati opzioni all'interno di Python. Scegli una memorizzazione dei dati format. Automate la raccolta di tutti i giorni dei dati opzioni data. Getting in python. Over estate ho avuto un po 'di tempo libero e ha collaborato con mio padre per creare un modello di investimento Anche se è un modello molto semplice, questo post è di circa la costruzione di un database in modo ho vinto t entrare nei dettagli qui basti dire che avevo bisogno di trovare un modo per ottenere i dati opzioni da Yahoo Finance Questa è stata una sfida unica perché, a differenza dei dati azionari oi dati provenienti da altre fonti come Fred, opzioni dati doesn t avere una vantaggiosa download per pulsante CSV in qualsiasi punto della website. At tempo stavo leggendo l'ottimo Python libro per l'analisi dei dati da Wes McKinney e ottenuto un'idea per come implementare un web crawler di base per analizzare il codice HTML su yahoo e restituire i dati in un pitone formato amichevole farla breve, ho scritto un po 'di codice per fare proprio questo e mi ha fatto la sua strada in versione 0 9 della libreria panda se si aren t familiarità con i panda e si lavora con i dati in pitone si dovrebbe verificare out. Ora sono necessari solo questi pochi comandi per ottenere le opzioni di dati dalle chiamate Finance. The Yahoo e mette gli oggetti sono panda DataFrames che contengono le stesse informazioni si dovrebbe trovare sulla pagina di Yahoo Finance per Apple Inc options. Picking il file format. In scegliere un formato di file che ho avuto due considerazioni principali dimensioni del file e la velocità con cui si può scrivere di lettura per testare il tutto ho scritto un semplice script che ha generato un casuale 4000 dal 4000 serie NumPy e definito le funzioni per la scrittura e la lettura che i dati in file diverso formati I formati ho scelto di lavorare con erano csv, h5 HDF5 e MatLab di seguito è riportato lo script che ho usato per eseguire il test. After ho avuto questo codice ho semplicemente sparato ipython e eseguito il file e usato la magia timeit per vedere quanto tempo ci sono voluti ciascuno dei tre metodi per leggere e scrivere i dati i risultati di temporizzazione, insieme alle dimensioni finali del file sono riassunti nella tabella below. It è facile vedere che il tipo di file HDF5 è il migliore da scegliere per i miei scopi i vorrebbe notare qui che il motivo per il formato di file HDF5 è 1 2 la dimensione del file, è perché il DTYPE nel file H5 è un float a 32 bit, mentre il DTYPE è un float a 64 bit Tuttavia, per le stock option che solo in generale avere cura di dati fuori due cifre decimali così la precisione a 32 bit è plenty. Automating i dati retrieval. The passo finale per ottenere questo database ha iniziato è stato quello di automatizzare il processo di recupero dei dati per fare questo ho usato il popolare cron di UNIX strumento di pianificazione corro OSX 10 8 Mountain Lion, e per impostazione predefinita in 10 8 strumento di cron è disabilitato per risolvere questo problema ho semplicemente eseguito il seguente comando nel comando terminal. This crea il file crontab etc se doesn t già esiste e si è pronti per l'uso da cron non ho intenzione di dare una spiegazione dettagliata su come usare cron qui come sono ancora abbastanza nuovo a me stesso, ma googling per che vi darà un sacco di esempi e tutorial io, però dare la linea nel mio file crontab che esegue lo script il passo successivo è stato quello di scrivere la sceneggiatura avrei chiamata cron questo sembra below. I hanno cron eseguire questo script in un momento specifico ogni giorno della settimana e popolare archiviare il HDF5 il file risultante avrà una struttura annidata come this. The notazione CTICKmm-aa sta per un'opzione call C, un dato TICK ticker, e la scadenza dell'opzione mM-aA All'interno di ciascuna delle serie di dati ci sono tre colonne Strike Price, ultimo prezzo sul contratto di opzione, e il volume in ultimo giorno di negoziazione. dopo aver eseguito questo script per una notte, il file di dati HDF5 risultante è stata di 7 648.648 MB Se dovessi permettere questo file per eseguire ogni giorno lavorativo per un anno, la dimensione del file finale sarebbe sotto i 2 GB Non bad. If desiderate maggiori informazioni su come mi raccogliere i nomi ticker o cosa Opzioni funzionalità è in panda 0 10 o precedente lasciare un commento e io ll mio meglio per respond. Awesome ho voglia di fare qualcosa di simile, dal momento che anche io voglio backtest alcuni dei miei probabilmente strategies. You dovrebbe cambiare da opzioni opzioni di importazione per di opzioni di importazione, ma diverso da quello che lo script funziona great. Would disposto a condividere i dati opzione si ve raccolti finora ho potuto ricambiare il favore, agendo come backup per la corsa lo script nel caso in cui si perde la connettività sempre per pochi days. I stava prendendo in considerazione circa test con prezzi generato con il nero Scholes, ma i dati reali è ovviamente better. Glad vi piace lo script io in realtà ho smesso di correre il file ogni notte in modo da don t avere troppi dati, altrimenti io d felice di condividere con you. With rispetto alle dichiarazioni di importazione io sono l'autore della classe Opzioni panda al momento della stesura di questo post del blog alcune delle funzionalità che uso nello script hadn t state fuse in una versione rilasciata di panda, così ho chiamato la mia versione locale in un file di opzioni su cui ho basato i panda di nome version. FYI in realtà ci sono alcune API cambia accadendo con la classe delle opzioni all'interno di panda in questo momento se i cambiamenti avvengono la strada uno degli altri collaboratori ha suggerito, la maggior parte del codice in questo script può essere obsolete per lo meno si dovrebbe comunque ottenere la gente started. I sono nel processo di creazione di un database di grandi dimensioni derivati ​​l'analisi di collegamenti web è tutto pronto Dove sono un po 'perso è come creare il database di tutte le singole opzioni in modo tale che consente calcoli come inclinazione, ecc senza scegliere manualmente le singole opzioni ogni volta per fare il calcolo Come rendere tali riferimenti generici io sono un po' perso qui e vuole ordinare che fuori prima di andare avanti con i dati creation. I crede giusto ordine nella tupla ritorno è puts, calls. Hey Martin, hai ragione quando inizialmente ho aggiunto le opzioni in grado di raccogliere il codice per i panda, ho avuto getoptionsdata restituire le chiamate primo Non so quando perché qualcuno ha cambiato it. I aggiornato il codice nel post di utilizzare le mette corretti, le chiamate ordinando now. I anche se questo sarebbe molto utile essere in grado di scaricare i prezzi opzioni per cominciare stavo usando lo script che hai fornito in precedenza praticamente ho panda 0 13 1, ma sembra del tutto errori suddivisi si verificano con i seguenti line. rawcalls chiamano vero, messo Falso, nei pressi di falso, abovebelow 6.Since voglio ottenere tutti i dati opzione penso di avere per utilizzare il getforwarddata metodo gli altri metodi sembrano supporto solo ottenere un determinato mese L'errore è piuttosto lungo, ma le linee ultimi due are. File, la linea 1653, in aumento nextLine StopIteration. Does StopIteration qualcuno sa come risolvere questo anche io sono in esecuzione Ubuntu Linux penso versione 0 11 di panda stava lavorando un po ', anche se non avrebbe avuto tutti i prezzi delle opzioni non sono sicuro come utilizzare pip di declassare a questo punto sia così sto probabilmente bloccato cercando di ottenere la versione 0 13 1 working. Hey Anonimo dispiace don so il tuo nome, o se si tratta di Anonymous - che è awesome. Sorry che queste funzioni aren t funziona correttamente ho scritto questo codice circa un anno fa e al momento questo ha funzionato senza problemi Panda è in grande sviluppo e sembra che da allora il tempo che ho scritto questo codice, l'API è andato trogolo qualche rottura changes. Unfortunately, I don t avere il tempo in questo momento di passare attraverso e modificare il codice da questo post in modo che funzioni con 0 13 posso dire che tutte le funzionalità descritte in questo post esiste ancora con V0 13, ma alcune delle firme dei metodi possono avere changed. I credere che i docstrings per ogni metodo della classe opzioni devono essere sufficientemente dettagliate per darvi una buona idea su ciò che deve cambiare è possibile trovare li here. If si sente per essa e finisce per fare i cambiamenti necessari, per favore fatemelo sapere e vi aggiornerò il codice qui per riflettere them. PS se si dà una prova e stanno avendo un momento difficile, post qui di nuovo e io cercherò di dare alcuni guidance. I sono stati impegnati con un altro progetto, ma in fondo ho appena fatto un paio di modifiche per ottenere le cose in esecuzione per semplicità ho appena fatto le modifiche credo che gli indici inmonth e inyear sono stati calcolati sbagliato Inoltre, in alcuni casi cornice restituisce None cornice ritorno Nessuno stava causando il crash. If qualcuno ha il tempo il codice dovrebbe essere aggiornato per eseguire query solo per i dati di opzioni che esiste realmente nel range mese di tempo passato in io non sono sicuro di come analizzare queste informazioni da la destra HTML ora sarà interrogare Yahoo per ogni mese di dati anche quando non ci sono le opzioni disponibili per l'anno il mese per il getforwarddata method. Here è l'uscita di linux diff per i cambiamenti che ho made. diff 25d24 DEBUG veri 538,541d536 dati se len 0 ritorno Nessuno 590,595c585 provare tranne simbolo msg deve essere una stringa valida sollevare ValueError msg --- 860,866c850,861 inyears per i, m in inmonths enumerare anni m-1 12 mon m - anni 12 inmonths i mon --- inyears CURYEAR mesi 1 capire quante voci inmonths vanno oltre 12 tochange 0 for i in mesi raggio se inmonths i 12 inmonths i - 12 tochange 1 Modificare le corrispondenti voci nell'elenco inyears for i in range 1, tochange 1 inyears - i 1 875.878 c870,873 for i in mesi gamma m2 inmonths i Y2 inyears i se stampare DEBUG Come sss --- per mon in mesi gamma m2 inyears inmonths mon Y2 mon 892,895d886 se cornice è None se DEBUG stampare i dati non continue. Hi, Grazie per la il vostro grande lavoro sembra che attualmente è rotto - forse una modifica dello schema layout su yahoo esso s che tableloc 13 nella chiamata a getoptiondata. I ll debug quando ho tempo, qui s i dettagli in modo far. Connected a pydev debugger costruire 135 1057 Traceback chiamata più recente scorso File, la linea 1733, nel file di, None, None File, la linea 1226, in globali gestite, i locali eseguire il file di script, la linea 5, in put, le chiamate 1, 16 file, la linea 630, in getoptionsdata File, la linea 748, in cambio getputdata mese sé getoptiondata, anno di scadenza, 13, mette File, la linea 673, in getoptiondata trovato ntables IndexError Tabella posizione 13 non valida, 3 tavoli found. from opzioni di importazione da import datetime date. aapl Opzioni AAPL, Yahoo mette, chiamate 1, 3 16.In panda importazione nella versione 4 panda out 4 0 13 1.Hi, grazie per il commento Questo codice è ormai rotto a causa di cambiamenti nella API di Yahoo Finance penso che gli sviluppatori panda hanno il codice originale ho dato loro vedere la discussione relativa here. Hi Spencer scuse per la domanda anonima ma, quando è stato eseguito questo programma per ogni ticker nella tua lista di simboli NASDAQ e NYSE, per quanto tempo è stato il tempo di esecuzione per un intero iteration. Anonymous - no problema. Questo di routine prende molto tempo per l'esecuzione Probabilmente dell'ordine di 6-8 hours. It potrebbe essere accelerato un po ', rendendo più richieste alla volta, utilizzando i moduli di filettatura e coda nella libreria standard che ho un esempio di fare questo con regolare here. Spencer dati del patrimonio netto - sono molto nuovo a Python e la programmazione in generale, ma lo trovo potente ed affascinante con il lavoro di ricerca poco che ho fatto finora ho messo insieme un programma molto semplice per fare qualcosa di simile questo è quello che ho finora datetime importazione come dt panda di importazione come pd importazione NumPy come NP da opzioni di importazione da panda importano dataframe importazione h5py come h5.num 0 mentre num provo ticker opzioni Simbolo num opzioni che, dati yahoo tranne stampa passaggio num num num 1.In la mia lista ticker ho 6280 simboli o giù di lì, e ho trovato che il getoptionsdata esegue molto più veloce rispetto al metodo getalldata in questo momento questo viene eseguito in circa 3 ore il mio obiettivo è quello di tagliare che entro il 1 6 e 'ancora in pieno fasi fondamentali ma funziona e raccoglie i dati per ticker che lo contengono Se avete consigli o suggerimenti per migliorare le prestazioni i m tutte le orecchie so una struttura loop non può essere il più efficace, ma tutto per me è prova e error. If questo è banale e o una domanda stupida mi scuso, in questo caso, i m nuovo e learning. I sarebbe immaginare che il collo di bottiglia più lento parte di questo programma è il recupero dei dati dal web utilizzando la coda e filettare nella libreria standard come ho fatto io nell'esempio ho postato un link al è probabilmente il modo migliore per accelerare questa parte up. Another relativamente semplice opzione per fare il recupero dei dati in parallelo è quello di scrivere una funzione che ottiene i dati per un unico elenco Poi si può usare qualcosa come IPython parallelo per mappare la funzione sopra l'elenco dei ticker in parallelo un esempio di utilizzo mappa in parallelo si possono trovare here. By proposito, il singolo ciclo qui non è certamente quello che prende questo codice molto tempo per l'esecuzione - in modo da don t preoccuparsi that. I mi dispiace, ma io porto t visitato questo particolare codice in oltre 2 anni Pandas muove piuttosto rapidamente, quindi è sorprendente che il codice in questo post doesn t work. I don t attualmente hanno il tempo per eseguire il debug dello script, ma io suggerirebbe guardando la documentazione panda per il prezzo dell'opzione corrente raschiando caratteristiche si può trovare here. For liste ticker li stavo ottenendo da questi due urls. I don t sapere tanto di programmazione, ma ho avuto un sacco di file di simboli annuali da ma ho bisogno di avere per esempio l'anno 2012-2015 in un unico e stesso file Perché voglio tracciare fuori nel mio software come un grafico esteso è quello possibile a che fare con questo script.